La Trappola dei Lagging Indicator (Indicatori in Ritardo)
Sia il "Golden Cross" (SMA a 50 giorni che incrocia al di sopra della SMA a 200 giorni) che la sua controparte "Death Cross" (50 sotto la 200) sono venerati come pietre miliari per la comprensione delle Tendenze ai Mercati. Se incrocia, tu Compri (Long), se in Discesa scendi vendendo (Short). Suona Incredibilmente semplice!
I Problemi nascono poiché le Medie Mobili sono per natura e definizione indicatori Lagging (cioè si rifanno ai dati o Prezzi già passati-chiusi: o in Ritardo). Per il momento in cui una M.Media da 50 GG, e la parallela di Lentissimo scorrimento (la 200) generano un incrocio definitivo al Chart, un forte-vigoroso Trend (Il movimento o prezzatura in Salita o Ribasso originaria) si è quasi interamente o già compiuta.
Aprire una Posizione / o investire speculando strettamente all'esatto apparire - o sulla barra di chiusura di una Death/Golden cross spesso fa incorrere ai peggiori "Entrances e Reversions" di Mercato (Subendo la Reversione "Mean-Reversion" - Subendo la cosiddetta Trappola in ingresso ai Massimi Locali o Minimi Storici di Liquidazione).
Il Demolitore d'Incroci: Il Mercato in "Range-Bound"
Nei trend a forte direzionalità e duraturi la strategia "incrocio-Crossover" può funzionare magnificamente (se riesci con largo tempo e stop-ampio a reggere ritracci). Il problema - di fatto non controllabile dalle sole MAE - arriva, e l'asset - entra in fasi Ranging (lateralizzazioni costanti) con espansioni e strettoie dei profitti del tutto in orizzontale. (Il Mercato "Vagherà" di lato per ben oltre il 60-70% delle sessioni annue).
Nello Stato in Range Stretto (Choppy Market-Asecendente-lateralizzato), Le Medie a Lungo ed a Corto convergeranno, incrociandosi, decine di volte in Falsi Crossover o "Whipsaws". Ognuno di essi ti donerà errati Segnali d'ingresso, distruggendo letteralmente il "conto" a colpi o tentativi a profitti minimi/loss per continui e violenti stop-liquidazioni causate dall'attrito in oscillazioni piatte.
Usare gli Incroci Come "Filtro Bias" (Non come Trigger)
Il metodo ad eccellenza - redditizio ed usabile con le "Averages Cross" non è nel "Premer il tasto compra/Vendi all'incrocio", o eseguirne il Trigger al posizionamento immediato delle liquidità sull'Asset. Il Crossover serve a formattare Il Regolatore "o Bias Direzionale d'Interesse".
Regola del Bias Direzionale (Filter-Rule): "Io o Il trader prenderò in osservazione o valuterò SOLO Set-Up e trade (Candlestick / pattern Long o Acquisto) su intervalli limitati/Inferiori ESCLUSIVAMENTE se la MA. Veloce (la 50) si trova STABILMENTE AL DI SOPRA della MA lenta (La 200)." E viceversa in Speculazioni al Ribasso.
Così definendo un Filtro Direttivo (Il Bias Regolatore) utilizzi il potenziale delle medie non come il Segnale per le esecuzioni/Incroci o Trigger; ma a conferma che la Marea/Corrente sia nel favore o verso della spinta per i tuoi Pattern su orari minuziosi (Es. Trade su 15M In Buy dopo un Crossover sul Daily!). Questo previene "l'andare o "pisciare" letteralmente contro-vento".
Incroci su EMA vs. SMA
Semplificare i calcoli: (SMA) "Simple Moving Average o Semplice"; essa assegna ai "200 giorni o 50 - Candele passate" la stessa identica valenza/peso sul calcolo della Posizione (La chiusura d'Ieri vale ad Incidenza uguale alla chiusura avvenuta al Secolo / 199 giorni Prima!).
Al Contrasto le EMA (o Media a progressione Esponenziale / Exponential) Pondera con un valore (Moltiplicatore al calcolo Logaritmico), Dando Valenza, preponderanza / od effettivo Carico di Maggiore-Valenza ai Prezzi od al Dato/Candela PIÙ RECENTE O VICINI AL TEMPO D'OGGI. (Le EMA "risultano per tale principio molto più Veloce in reazione/Adattamento alle cadute repentine/volatilità-Shock").
Per Swing Traders veloci a Previsioni Brevi - l'adozione all'Incroci o Intersezioni delle Linee a Medie Esponenziali o EMA (Tipicamente 9/21, o la 13/34), garantirà segnali molto più tempestivi, ed anticipando il lag mostruoso dei dati d'Epoche arcaiche inclusi nelle canoniche, lenti SMAs (Da adottare al Top d'investimento "Secolare-Decennale").
La Deviazione dalla Media Stessa (Mean Reversion)
L'Osservazione fondamentale più fruttuosa all'uso delle MAE o Medie: Più l'Allontanamento / Scostamento (O il divario/Spettro del prezzo vivo-attuale - La punta della candela) si "Distanza in Spazio / Assoluto e %", dalle stese Medie "Di Lentissimo Tracciato - o Base" Più si accumulano "Le Estreme, esacerbate ed insostenibili forze a Condizioni in Over-Bought/Oversold" (Iper-comprato o Iper-Venduto Estremi).
In Trading Reale (sistemi elastici all'Elastico - Rubber-Band). "Il Prezzo come l'Elastico al prolungare della tirata... inevitabilmente ritorna al Media/Centro e si adegua ed assorbirà e correggerà alla Base - o incapperà in Mean Reverion". Trade Contrarian ad eccellenza Speculativa (Vendite da Massimi Scostamenti, per targettizzare Il Test del Toccare ed Atterraggio di Rebound - Sulla MEDIA!).