L'Equazione per la Crescita Ottimale del Capitale
Mentre La Base per I Retail detta: "Rischia E Punta Mai Più o Oltre l'1% del capitale / Per transazione"... I Giganti o i trader Quantitativi Strutturano La Loro Gestione Capitale Sul "Criterio E formula Di Kelly".
Kelly (K% = W - [(1 - W) / R]) è Un'equazione statistica per determinare la VERA E Piena Percentuale esatta del proprio Ptf da destinare / "Scommettere e Rischiare" alla Predizione In Questione per favorire al 100% lo sviluppo composto Massimo Evitando Totalmente la Rischia in "Rovina Assoluta" (The Risk of Ruin).
Decifrare Le Variabili Base (W & R)
Per Implementare Kelly Al Trading occorrono Due Tue Dati/Fissi da storico reale e non stimato in demo:
(W) - La Tua Win Probability O Tasso e Rate Di Successo (Es. Dallo storico... vinci Al 60% Delle Volte, od Hai Dati Storici al 0.60%).
(R) - Il "Rapporto E Ratio" d'Incasato (Win/Loss Ratio) O Risk Reward, Calcolando il profitto Media In Dividendo In Frattale Alle Tue Perdite. (Esempio Perdi sempre 1$ MA vinci sempre ai Target Muro A 2$. Entità Ratio = 2).
Kelly nella Pratica (Esempi)
Applichiamo la formula Matematizza K% = W - ((1 - W) / R). Ed Inseriamo Il Win Rate 60% e L'R-Ratio Pari a 2. Otteniamo K% = 0.60 - ((1 - 0.60) / 2) -> K% = 0.60 - (0.40 / 2) -> K% = 0.60 - 0.20 = 40% !
La Matematica D'Azzardo Di Kelly Indicherebbe, Stabiliti Gli Storici, Di Arrischiare Al Fianco d'Ogni Entrata o Setup - Sino Ed Addirittura Incredibilmente Il 40% Del Portafoglio!.
Frazionare o Adoperare Il "Fractional Kelly" (Il Regolatore)
Sebbene Matematicamente Ineccepibile O la Massimazione Assoluta Composta... Rischiare Anche Un Incredibile 40% al trade comporta, Nel Mondo Irrazionale del Trading o "In Drawdown e serie Cigni Neri, Sfortunate Consecutive o Loss Streaks", Lo Spaventoso Ottovolante Emotivo e Perdite Temporanee Insostenibili Al Fegato E Cuori Umani (O Panico E Chiusure Forzate).
I Trader Professionisti Ed I Manager Affiancano - Il "Fratto - Fractional Kelly" (Tipicamente Il Mezzo o Half Kelly Od ad Un Quarto 1/4 Kelly). Nel Caso Ad esito formula al 40%... Useremo La Quarta Parte O un Limite massimo Capped Fra il 5-Al Massimo Del 10% Risk/Trade!. Conservando un Edige Matematizzato E Strumento Enormemente Superiore Che il Rischiare Accecati 1% Random!